Código oficial: ADGN100POFamilia: Administración y gestión
Especialidad Formativa

Riesgos de crédito II

Adquirir los conocimientos necesarios sobre los conceptos y herramientas para analizar y realizar una gestión del riesgo, así como identificar las herramientas técnicas y legales existentes para eliminar o mitigar el riesgo.

Convocatoria

Financiación y modalidades

Convocatoria

Ocupados 2024-2027, 2ª Fase

ESTATAL_2024_27_F2

Prioritario SEPE

Dirigido a profesionales de

FINANZAS Y SEGUROS

Convenios:

  • Establecimientos financieros de crédito
  • Cajas de ahorro
  • Sociedades cooperativas de crédito

Opciones de impartición

Modalidad: Presencial o Teleformación

Puede impartirse en formato presencial o a distancia

Presencial

Duración

120h

Coste/hora

9.69€

Ingreso por alumno: 1163€

Teleformación

Duración

120h

Coste/hora

5.56€

Ingreso por alumno: 667€

Temario

Contenido del programa

  • Gestión del riesgo: Impacto de las variables económicas sobre las industrias, sectores, nichos de mercado, operaciones fuera de balance(8.75h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • El riesgo tecnológico
    • El riesgo de tipo de cambio y el riesgo país
    • La gestión del pasivo y la liquidez
    • Gestión de los costes operativos: eficiencia
    • Gestión tecnológica en banca
    • El seguro de depósitos y otras garantías para los pasivos
    • Los recursos propios (I): definición y regulación
    • Los recursos propios (II): Value-at-Risk y Basilea II
    • Empleo de los derivados en la gestión bancaria
    • Titulización de activos bancarios

    Después del contenido

    • Podcast
    • Recuerda
    • Flashcards
    • Quiz mixto
    • Quiero saber más
  • Medición de riesgos financieros. Funciones de momentos muestrales como indicadores de riesgo(9.5h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • Componentes principales
    • Determinación de factores de riesgo mediante métodos de regresión
    • El uso de relaciones de cointegración en la reducción del riesgo de cartera
    • Valor en riesgo: limitaciones
    • Distribuciones de valores extremos
    • Cobertura óptima en contextos dinámicos y estocásticos

    Después del contenido

    • Podcast
    • Recuerda
    • Flashcards
    • Quiz mixto
    • Quiero saber más
  • Econometría financiera. Modelo lineal de regresión general(7.5h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • Relevancia económica de las variables explicativas
    • Método generalizado de momentos
    • Datos de panel
    • CAPM y contrastes
    • Modelos multifactoriales. Modelo APT

    Después del contenido

    • Podcast
    • Recuerda
    • Flashcards
    • Quiz mixto
    • Quiero saber más
  • Mecanismos contractuales para reducir el riesgo de crédito. Los covenants financieros(9h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • Cobertura de interese
    • Mínimo pay back
    • Recursos propios mínimos
    • La dificultad real del seguimiento de los covenants por parte del banco agente
    • El incumplimiento de los covenants como señal de alerta.
    • El riesgo de la entidad financiera
    • Su mitigación mediante la mancomunidad y el documento público (títulos ejecutivos, la nueva LEC). Los covenants no financieros más típicos
    • La cláusula pari passu
    • La cláusula negative pledge. Las causas de resolución anticipada
    • La cross default
    • Obligaciones exigidas habitualmente en los contratos
    • Declaraciones a realizar en las documentaciones estándar
    • Otras causas de resolución anticipada de la financiación
    • Aproximación a las posibles garantías a otorgar para mitigar el riesgo

    Después del contenido

    • Podcast
    • Recuerda
    • Flashcards
    • Quiz mixto
    • Quiero saber más
  • Modelos estadísticos para la medición del riesgo crediticio. La pérdida esperada y el capital en riesgo(10h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • La pérdida esperada y el capital en riesgo
    • Probabilidad de incumplimiento
    • Exposición
    • Tasa de recuperación
    • Medición de la pérdida esperada
    • Medición del capital en riesgo
    • La rentabilidad ajustada al riesgo (RAR)
    • La pérdida no esperada
    • El capital económico

    Después del contenido

    • Podcast
    • Recuerda
    • Flashcards
    • Quiz mixto
    • Quiero saber más

Actividades del módulo

  • Aplicaciones prácticas
  • Glosario
  • Bibliografía
  • Legislación de referencia
  • Actividades prácticas
  • Examen